こんにちは。ココに載っていたのですね。
クッキーは、難しいです。何者だ、と言われても、「初めてホームページに訪れた時にサーバー側から渡されるテキストファイル」です。そこにはユーザー側のデータなども載りますが、それらは他のウイルス、スパイウエア、悪意のあるサイト、等の助けがないと無防備に外へ飛んでいくものでも有りません。
で、無くても良いかというとそうでもなくて、
会員制のサイト（オークション、ネットショッピング等）では、クッキーを受け付けないとログインできません。
そんで、どうしたら良いかというと、とりあえず一度クッキーを全部消して、その後、クッキーの受け入れをその都度判断して行なう、というのが安心かと思います。
まず、もうやったと思いますが「コントロールパネル」～「インターネットオプション」全般タグの真ん中にある「インターネット一時ファイル」で「クッキーの削除」をクリックします。その後、プライバシーのタグ～「詳細設定」でクッキーの設定が出来るので「ダイアログを表示する」を選択します。これで、サーバーから要求される度に意思確認の窓が立ち上がるので、そこで受け入れるか否かを判断します。
クッキーの定期的削除、ウインドウズのアップデート、ウイルスソフトのアップデート、がやってあれば、余程怪しい世界に入り込まない限りさほど気にしないで良いと思います。